PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRT с XHLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LDRT и XHLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у XHLF с доходностью 1.39%.


LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XHLF

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.69%
1 год
3.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и XHLF


Correlation

The correlation between LDRT and XHLF is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

LDRT vs. XHLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c XHLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRTXHLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-11.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-43.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

11.75

-10.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

98.81

-95.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

670.31

-661.48

LDRT vs. XHLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа XHLF равного 12.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и XHLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRTXHLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

12.43

-11.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

10.74

-9.18

Просадки

Сравнение просадок LDRT и XHLF

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что больше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и XHLF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDRTXHLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-0.11%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.04%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и XHLF

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что LDRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDRTXHLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.08%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.22%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

0.32%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

0.42%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

0.42%

+2.37%

Сравнение комиссий LDRT и XHLF

LDRT берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и XHLF

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности XHLF в 3.85%


ПозицияTTM2025202420232022
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
4.08%3.86%0.69%0.00%0.00%
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.85%3.98%4.96%4.50%0.86%

Часто задаваемые вопросы


LDRT and XHLF have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRT has higher volatility (0.88%) compared to XHLF (0.08%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs XHLF's -0.11%.

On 1-year performance, XHLF leads with 3.92% vs 3.68% for LDRT. On fees, XHLF is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XHLF has been the lower-risk option at 0.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XHLF has performed better with a 3.92% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XHLF is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.07% for LDRT.

LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.85% for XHLF.

LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while XHLF tracks Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. They also come from different issuers: iShares and BondBloxx. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.03% for XHLF.

XHLF currently has the higher Sharpe Ratio (12.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и XHLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор