PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRT с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRT с SGOV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRT returned 3.68% vs 3.95% for SGOV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.

Доходность

Сравнение доходности LDRT и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.52%.

LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SGOV

1 день
0.01%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.79%
1 год
3.95%
3 года*
4.72%
5 лет*
3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и SGOV

2026 (YTD)20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.74%5.55%0.44%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.52%4.24%0.63%

Correlation

The correlation between LDRT and SGOV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с TRUTLDRT с DBELDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с JSCPLDRT с SCHO
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

LDRT vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRTSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
20.28

-18.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
275.69

-273.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

195.55

-194.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

398.20

-394.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

4,462.00

-4,453.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRT vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRTSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

20.28

-18.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

14.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

12.49

-10.93

Просадки

Сравнение просадок LDRT и SGOV

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRTSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-0.03%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.01%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-0.00%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.00%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и SGOV

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LDRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRTSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.05%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.13%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

0.20%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

0.24%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

0.24%

+2.55%

Сравнение комиссий LDRT и SGOV

LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и SGOV

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности SGOV в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.08%3.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.86%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%

Часто задаваемые вопросы

LDRT and SGOV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRT has higher volatility (0.88%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs SGOV's -0.03%.

On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SGOV has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for SGOV.

LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.86% for SGOV.

LDRT is categorized as Government Bonds, while SGOV is Ultrashort Bond. LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while SGOV tracks ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.09% for SGOV.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор