PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRT с TRUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LDRT и TRUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 21.07%.


LDRT

1 день
0.09%
1 месяц
0.10%
6 месяцев
0.87%
С начала года
1.05%
1 год
3.00%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
4.05%

TRUT

1 день
0.09%
1 месяц
4.27%
6 месяцев
28.03%
С начала года
21.07%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$7.97M$4.44M$2.39M
$14.62M$8.94M$6.29M

Сравнение доходности по годам LDRT и TRUT


Correlation

The correlation between LDRT and TRUT is 0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Vaneck Technology Trusector ETF

Доходность на риск

LDRT vs. TRUT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5151
Ранг коэф-та Мартина

TRUT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LDRT c TRUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LDRTTRUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

LDRT vs. TRUT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDRT и TRUT

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и TRUT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LDRTTRUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-18.55%

+17.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-4.78%

+4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-5.75%

+5.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и TRUT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LDRTTRUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83%

24.08%

-21.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

24.08%

-21.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.78%

24.08%

-21.30%

Сравнение комиссий LDRT и TRUT

LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TRUT в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и TRUT

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности TRUT в 0.30%


ПозицияTTM20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF
4.05%3.86%0.69%
TRUT
Vaneck Technology Trusector ETF
0.30%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LDRT and TRUT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.13% for TRUT.

LDRT has the higher dividend yield at 4.05%, compared with 0.30% for TRUT.

LDRT is categorized as Government Bonds, while TRUT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.13% for TRUT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и TRUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор