Сравнение LDRT с JSCP
LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and JSCP (JPMorgan Short Duration Core Plus ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while JSCP is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. LDRT is passively managed, while JSCP is actively managed. Over the past year, LDRT returned 3.68% vs 4.44% for JSCP. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.33%/yr for JSCP.
Доходность
Сравнение доходности LDRT и JSCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у JSCP с доходностью 0.67%.
LDRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSCP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRT и JSCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.74% | 5.55% | 0.44% |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 0.67% | 6.86% | 0.41% |
Correlation
The correlation between LDRT and JSCP is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.63 |
The correlation between LDRT and JSCP has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRT vs. JSCP — Ранг доходности на риск
LDRT
JSCP
Сравнение LDRT c JSCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRT | JSCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 3.51 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 13.34 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRT | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.60 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 0.94 | +0.61 |
Просадки
Сравнение просадок LDRT и JSCP
Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки JSCP в -8.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и JSCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRT | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -8.90% | +7.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | -1.27% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.31% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -2.06% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRT и JSCP
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что LDRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRT | JSCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 0.54% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.21% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 1.73% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.56% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.55% | +0.24% |
Сравнение комиссий LDRT и JSCP
LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSCP в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRT и JSCP
Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности JSCP в 4.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 4.49% | 4.64% | 4.76% | 4.13% | 2.51% | 1.09% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.08% | 3.86% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRT and JSCP have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRT has higher volatility (0.88%) compared to JSCP (0.54%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs JSCP's -8.90%.
On 1-year performance, JSCP leads with 4.44% vs 3.68% for LDRT. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, JSCP has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSCP has performed better with a 4.44% return vs 3.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.33% for JSCP.
JSCP has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.08% for LDRT.
LDRT is categorized as Government Bonds, while JSCP is Short-Term Bond. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.33% for JSCP.
JSCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRT и JSCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор