PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRT с NUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRT с NUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Both are passively managed. Over the past year, LDRT returned 3.68% vs 3.56% for NUSA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for NUSA.

Доходность

Сравнение доходности LDRT и NUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у NUSA с доходностью 0.48%.

LDRT

1 день
0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и NUSA

2026 (YTD)20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.74%5.55%0.44%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%0.34%

Correlation

The correlation between LDRT and NUSA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.63

The correlation between LDRT and NUSA has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с TRUTLDRT с DBELDRT с SGOVLDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с JSCP
Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с JEPINUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIX

Доходность на риск

LDRT vs. NUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c NUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRTNUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.98

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
3.13

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.79

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.83

9.89

-1.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRT vs. NUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа NUSA равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и NUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRTNUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.98

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.82

+0.74

Просадки

Сравнение просадок LDRT и NUSA

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки NUSA в -9.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и NUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRTNUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-9.44%

+8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-1.28%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.46%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-1.65%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.36%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и NUSA

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что LDRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRTNUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.66%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.33%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

1.82%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.80%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.72%

+0.07%

Сравнение комиссий LDRT и NUSA

LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NUSA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и NUSA

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности NUSA в 3.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.08%3.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LDRT and NUSA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRT has higher volatility (0.88%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs NUSA's -9.44%.

On 1-year performance, LDRT leads with 3.68% vs 3.56% for NUSA. On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRT has performed better with a 3.68% return vs 3.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for NUSA.

LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 3.86% for NUSA.

LDRT is categorized as Government Bonds, while NUSA is Short-Term Bond. LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while NUSA tracks ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.15% for NUSA.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и NUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор