PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRT с IBTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRT с IBTF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and IBTF (iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF) are both Government Bonds funds from iShares - LDRT tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index while IBTF tracks the ICE 2025 Maturity US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRT returned 3.88% vs 2.14% for IBTF. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDRT и IBTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LDRT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.72%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IBTF

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.14%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRT и IBTF

2026 (YTD)20252024
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		0.72%5.55%0.44%
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		0.00%3.81%0.71%

Correlation

The correlation between LDRT and IBTF is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF

iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF

Часто сравнивают с LDRT:
LDRT с DBELDRT с TRUTLDRT с SGOVLDRT с MGOVLDRT с DGROLDRT с NBSDLDRT с SCHO
Часто сравнивают с IBTF:
IBTF с SGOVIBTF с IBTEIBTF с IBTGIBTF с TLTIBTF с USFRIBTF с FTABXIBTF с MBB

Доходность на риск

LDRT vs. IBTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRT
Ранг доходности на риск LDRT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IBTF
Ранг доходности на риск IBTF: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTF: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTF: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTF: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRT c IBTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRTIBTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
7.08

-5.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
20.07

-17.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

6.23

-4.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

59.41

-55.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.35

269.70

-260.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRT vs. IBTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRT на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа IBTF равного 7.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRT и IBTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRTIBTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

7.08

-5.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.44

+1.11

Просадки

Сравнение просадок LDRT и IBTF

Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки IBTF в -10.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и IBTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRTIBTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.11%

-10.45%

+9.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-0.04%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

0.00%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-3.33%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.01%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRT и IBTF

iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF (IBTF) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LDRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRTIBTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.00%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

0.19%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80%

0.36%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

2.38%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

2.56%

+0.23%

Сравнение комиссий LDRT и IBTF

И LDRT, и IBTF имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRT и IBTF

Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности IBTF в 2.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IBTF
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF		2.08%3.83%4.32%4.03%1.93%0.57%0.59%
LDRT
iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF		4.09%3.86%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDRT and IBTF have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRT has higher volatility (0.88%) compared to IBTF (0.00%). In terms of maximum drawdown, LDRT dropped -1.11% vs IBTF's -10.45%.

On 1-year performance, LDRT leads with 3.88% vs 2.14% for IBTF. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, IBTF has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRT has performed better with a 3.88% return vs 2.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRT and IBTF have the same expense ratio: 0.07% per year.

LDRT has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.08% for IBTF.

LDRT tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while IBTF tracks ICE 2025 Maturity US Treasury Index.

IBTF currently has the higher Sharpe Ratio (7.08 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRT и IBTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор