Сравнение LDRT с GGOV
LDRT (iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF) and GGOV (iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF) are both exchange-traded funds - LDRT is a Government Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year Treasury Ladder Index, while GGOV is a Global Bonds fund managed by iShares. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. LDRT charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for GGOV.
Доходность
Сравнение доходности LDRT и GGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRT показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у GGOV с доходностью 2.16%.
LDRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GGOV
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRT и GGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 0.74% | 2.36% |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 2.16% | -2.81% |
Correlation
The correlation between LDRT and GGOV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRT vs. GGOV — Ранг доходности на риск
LDRT
GGOV
Сравнение LDRT c GGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF (LDRT) и iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF (GGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRT | GGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | -0.14 | +1.70 |
Просадки
Сравнение просадок LDRT и GGOV
Максимальная просадка LDRT за все время составила -1.11%, что меньше максимальной просадки GGOV в -4.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRT и GGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.11% | -4.69% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.64% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -1.59% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRT и GGOV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRT | GGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80% | 5.37% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.37% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 5.37% | -2.58% |
Сравнение комиссий LDRT и GGOV
LDRT берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GGOV в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRT и GGOV
Дивидендная доходность LDRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как GGOV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRT iShares iBonds 1-5 Year Treasury Ladder ETF | 4.08% | 3.86% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
LDRT and GGOV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRT is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRT is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for GGOV.
LDRT has the higher dividend yield at 4.08%, compared with 0.00% for GGOV.
LDRT is categorized as Government Bonds, while GGOV is Global Bonds. Their fees differ too: 0.07% for LDRT and 0.39% for GGOV.
Подберите оптимальное распределение для LDRT и GGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор