Сравнение LDRI с TSCV
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent. LDRI is passively managed, while TSCV is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 22.06%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 1.47%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 22.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.69% | 0.43% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 22.06% | 6.24% |
Correlation
The correlation between LDRI and TSCV is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. TSCV — Ранг доходности на риск
LDRI
TSCV
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRI c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.92 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TSCV
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -10.17% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -0.77% | +0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -1.89% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.87% | 16.37% | -14.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.27% | 16.37% | -14.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.27% | 16.37% | -14.10% |
Сравнение комиссий LDRI и TSCV
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TSCV
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TSCV в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.23% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and TSCV have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.23% for TSCV.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TSCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор