Сравнение LDRI с TSCV
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and TSCV (Thrivent Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TSCV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Thrivent. LDRI is passively managed, while TSCV is actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.60%/yr for TSCV.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и TSCV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у TSCV с доходностью 15.89%.
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSCV
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 15.89%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и TSCV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.92% | 0.46% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 15.89% | 6.24% |
Correlation
The correlation between LDRI and TSCV is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. TSCV — Ранг доходности на риск
LDRI
TSCV
Сравнение LDRI c TSCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Thrivent Small Cap Value ETF (TSCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | TSCV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.26 | 2.84 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и TSCV
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TSCV в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TSCV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -10.17% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.70% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.11% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и TSCV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | TSCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 16.80% | -14.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 16.80% | -14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 16.80% | -14.52% |
Сравнение комиссий LDRI и TSCV
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TSCV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и TSCV
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TSCV в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
TSCV Thrivent Small Cap Value ETF | 0.24% | 0.28% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and TSCV have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for TSCV.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.24% for TSCV.
LDRI is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TSCV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Thrivent. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.60% for TSCV.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и TSCV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор