PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRC с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRC с USTB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LDRC (iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - LDRC tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index while USTB tracks the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRC returned 4.49% vs 4.53% for USTB. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRC charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности LDRC и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRC показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.07%.

LDRC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USTB

1 день
-0.16%
1 месяц
0.03%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.53%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRC и USTB

2026 (YTD)20252024
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		0.80%6.33%0.37%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.07%6.08%0.60%

Correlation

The correlation between LDRC and USTB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.60

The correlation between LDRC and USTB has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с LDRC:
LDRC с IGSBLDRC с MYCFLDRC с ACWILDRC с FLDBLDRC с SCHOLDRC с DCRELDRC с LODI
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

LDRC vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRC
Ранг доходности на риск LDRC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRC: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRC: 7373
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRC c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRCUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.76

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
6.28

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.83

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.52

5.38

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.70

24.56

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRC vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRC на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа USTB равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRC и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRCUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.76

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.92

1.72

+0.19

Просадки

Сравнение просадок LDRC и USTB

Максимальная просадка LDRC за все время составила -1.00%, что меньше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRC и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRCUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.00%

-5.32%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.00%

-0.84%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.02%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.16%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.26%

-0.66%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.18%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRC и USTB

iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF (LDRC) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что LDRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRCUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.35%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

0.85%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24%

1.22%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

2.01%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

2.01%

+0.50%

Сравнение комиссий LDRC и USTB

LDRC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRC и USTB

Дивидендная доходность LDRC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LDRC
iShares iBonds 1-5 Year Corporate Ladder ETF		4.22%4.22%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

LDRC and USTB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDRC has higher volatility (0.44%) compared to USTB (0.35%). In terms of maximum drawdown, LDRC dropped -1.00% vs USTB's -5.32%.

On 1-year performance, USTB leads with 4.53% vs 4.49% for LDRC. On fees, LDRC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USTB has performed better with a 4.53% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for USTB.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.22% for LDRC.

LDRC tracks BlackRock iBonds 1-5 Year Corporate Ladder Index, while USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index. They also come from different issuers: iShares and Victory. Their fees differ too: 0.10% for LDRC and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRC и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор