PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDP с DPIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDP с DPIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX).

LDP управляется Cohen and Steers. Фонд был запущен 1 мая 2012 г.. DPIIX управляется Destra. Фонд был запущен 11 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LDP и DPIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDP и DPIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		-3.89%13.04%18.49%5.79%-22.31%7.81%9.49%29.72%-9.69%14.56%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		-1.05%7.85%11.39%5.94%-13.68%4.89%5.82%18.60%-5.62%11.88%

Доходность по периодам

С начала года, LDP показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у DPIIX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции LDP превзошли акции DPIIX по среднегодовой доходности: 6.62% против 4.71% соответственно.

LDP

1 день
3.20%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-4.38%
1 год
5.74%
3 года*
12.47%
5 лет*
2.65%
10 лет*
6.62%

DPIIX

1 день
0.02%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
0.23%
1 год
6.00%
3 года*
8.75%
5 лет*
2.54%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund

Часто сравнивают с LDP:
LDP с JPDIXLDP с HPFLDP с FICVXLDP с FIQVXLDP с JPCLDP с FPFLDP с CPXIX
Часто сравнивают с DPIIX:
DPIIX с PFFADPIIX с PPSIXDPIIX с HPSDPIIX с PFINXDPIIX с FACVXDPIIX с JPDIXDPIIX с PCSFX

Сравнение комиссий LDP и DPIIX

LDP берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии DPIIX в 1.20%.

DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

LDP vs. DPIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDP
Ранг доходности на риск LDP: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDP: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDP: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDP: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DPIIX
Ранг доходности на риск DPIIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPIIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPIIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPIIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDP c DPIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) и Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDPDPIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

2.07

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

2.63

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.48

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.82

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.22

7.73

-5.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDP vs. DPIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDP на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа DPIIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDP и DPIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDPDPIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

2.07

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.50

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.61

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.76

-0.41

Корреляция

Корреляция между LDP и DPIIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDP и DPIIX

Дивидендная доходность LDP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, что больше доходности DPIIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDP
Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund		7.87%7.43%7.78%8.66%8.52%7.99%6.74%7.14%8.58%7.56%7.67%8.31%
DPIIX
Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund		5.55%5.03%3.98%5.17%4.89%3.87%4.55%4.81%6.27%4.92%4.68%4.52%

Просадки

Сравнение просадок LDP и DPIIX

Максимальная просадка LDP за все время составила -49.59%, что больше максимальной просадки DPIIX в -29.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDP и DPIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDPDPIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.59%

-29.92%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-3.05%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.12%

-19.76%

-12.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.59%

-29.92%

-19.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-2.37%

-4.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-2.78%

-3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

0.73%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности LDP и DPIIX

Cohen and Steers Limited Duration Preferred and Income Fund (LDP) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fund (DPIIX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что LDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDPDPIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

0.94%

+4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

1.49%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

2.80%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

5.12%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

7.81%

+12.27%