Сравнение LDOS с VSAT
LDOS (Leidos Holdings, Inc.) and VSAT (Viasat, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — LDOS in Information Technology Services, VSAT in Communication Equipment. Over the past 10 years, LDOS returned 14.97%/yr vs -0.08%/yr for VSAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LDOS и VSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDOS показывает доходность -32.12%, что значительно ниже, чем у VSAT с доходностью 103.63%. За последние 10 лет акции LDOS превзошли акции VSAT по среднегодовой доходности: 14.97% против -0.08% соответственно.
LDOS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -32.12%
- 6 месяцев
- -35.31%
- 1 год
- -16.67%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 14.97%
VSAT
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 103.63%
- 6 месяцев
- 95.84%
- 1 год
- 515.53%
- 3 года*
- 16.46%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- -0.08%
Сравнение доходности по годам LDOS и VSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -32.12% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
VSAT Viasat, Inc. | 103.63% | 304.94% | -69.55% | -11.69% | -28.94% | 36.42% | -55.39% | 24.16% | -21.24% | 13.03% |
Correlation
The correlation between LDOS and VSAT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г. | 0.35 |
The correlation between LDOS and VSAT shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LDOS:
$10.92
VSAT:
$0.50
LDOS:
11.19
VSAT:
140.96
LDOS:
0.92
VSAT:
1.49
LDOS:
$17.33B
VSAT:
$4.64B
LDOS:
$3.04B
VSAT:
$2.51B
LDOS:
$2.34B
VSAT:
$1.67B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDOS vs. VSAT — Ранг доходности на риск
LDOS
VSAT
Сравнение LDOS c VSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) и Viasat, Inc. (VSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDOS | VSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.58 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 17.90 | -18.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 60.92 | -62.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDOS и VSAT
Максимальная просадка LDOS за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки VSAT в -92.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDOS и VSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDOS | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -92.75% | +38.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.73% | -29.06% | -9.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.73% | -84.37% | +45.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.73% | -89.81% | +51.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -92.75% | +50.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.49% | -25.55% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.68% | -41.52% | +21.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 8.52% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDOS и VSAT
Текущая волатильность для Leidos Holdings, Inc. (LDOS) составляет 6.30%, в то время как у Viasat, Inc. (VSAT) волатильность равна 30.16%. Это указывает на то, что LDOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDOS | VSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.30% | 30.16% | -23.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.00% | 58.05% | -33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.28% | 83.92% | -54.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.73% | 75.77% | -49.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 61.03% | -33.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDOS и VSAT
Дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VSAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.36% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
VSAT Viasat, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LDOS и VSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Leidos Holdings, Inc. и Viasat, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LDOS and VSAT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSAT has higher volatility (30.16%) compared to LDOS (6.30%). In terms of maximum drawdown, LDOS dropped -54.72% vs VSAT's -92.75%.
VSAT currently has the higher Sharpe Ratio (6.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDOS и VSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор