Сравнение LDMIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно выше, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDMIX имеют среднегодовую доходность 7.56%, а акции LZIEX немного отстают с 7.30%.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и LZIEX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
LDMIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LDMIX
LZIEX
Сравнение LDMIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 1.57 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 2.03 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.87 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 7.15 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 1.57 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.37 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и LZIEX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и LZIEX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности LZIEX в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и LZIEX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -55.35% | +4.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -11.88% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -30.42% | -12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -35.12% | -11.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -9.52% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -11.27% | -8.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.11% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и LZIEX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 6.75% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 10.13% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 15.23% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 15.58% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.06% | +3.07% |