Сравнение LDMIX с LCSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и LCSMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.24%	33.67%	6.73%	9.68%	-22.61%	-10.14%	19.33%	28.17%	-23.12%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	11.23%	51.52%	-13.60%	16.26%	-27.25%	4.73%	35.72%	6.81%	1.42%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у LCSMX с доходностью 11.23%.

LDMIX

1 день: 1.24%

1 месяц: -10.39%

С начала года: 1.24%

6 месяцев: 4.90%

1 год: 33.24%

3 года*: 14.02%

5 лет*: 1.16%

10 лет*: 7.56%

LCSMX

1 день: 1.89%

1 месяц: -12.34%

С начала года: 11.23%

6 месяцев: 26.19%

1 год: 63.67%

3 года*: 17.07%

5 лет*: 4.71%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Название символа

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Часто сравнивают с LDMIX:

LDMIX с VEA LDMIX с RALIX LDMIX с UMNIX LDMIX с BADEX LDMIX с DEMIX LDMIX с ICMPX LDMIX с EAEMX

Часто сравнивают с LCSMX:

LCSMX с MEMQX LCSMX с PEMYX LCSMX с DEMIX LCSMX с ARMGX LCSMX с AVEEX LCSMX с LMSMX LCSMX с FSSGX

Сравнение комиссий LDMIX и LCSMX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии LCSMX в 0.00%.

LDMIX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

LCSMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LDMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDMIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LCSMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LDMIX	LCSMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.85	2.92	-1.08
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.43	3.47	-1.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.35	1.54	-0.19
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.35	4.11	-1.76
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.09	16.92	-7.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что ниже коэффициента Шарпа LCSMX равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и LCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LDMIX	LCSMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.85	2.92	-1.08
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.26	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.40	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.24	0.42	-0.18

Корреляция

Корреляция между LDMIX и LCSMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LCSMX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности LCSMX в 0.90%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio	1.15%	1.17%	0.84%	2.24%	0.83%	1.00%	0.25%	0.54%	0.78%	0.20%	0.95%	0.56%
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund	0.90%	1.00%	1.29%	1.22%	1.11%	3.03%	0.48%	0.88%	1.40%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LCSMX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки LCSMX в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и LCSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	LDMIX	LCSMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.12%	-39.72%	-11.40%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.82%	-15.39%	+1.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-42.75%	-39.72%	-3.03%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.20%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.06%	-13.80%	+1.74%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.93%	-13.97%	-5.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.61%	3.74%	-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LCSMX

Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.96%, в то время как у Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LDMIX	LCSMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.96%	12.00%	-4.04%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.76%	17.91%	-5.15%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.77%	22.02%	-3.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.71%	17.90%	-0.19%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.13%	19.35%	-0.22%

Сравнение LDMIX с LCSMX

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и LCSMX

Сравнение доходности по годам LDMIX и LCSMX

Доходность по периодам

LDMIX

LCSMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LDMIX и LCSMX

Доходность на риск

LDMIX vs. LCSMX — Ранг доходности на риск

LDMIX

LCSMX

Сравнение LDMIX c LCSMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LDMIX vs. LCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и LCSMX

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и LCSMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и LCSMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)