PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDMIX с GLIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDMIX с GLIFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).

LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.

Доходность

Сравнение доходности LDMIX и GLIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDMIX и GLIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.24%33.67%6.73%9.68%-22.61%-10.14%19.33%28.17%-20.57%41.15%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.94%23.85%6.71%10.89%-1.33%19.91%-4.51%22.27%-3.82%20.77%

Доходность по периодам

С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 7.56% против 9.98% соответственно.

LDMIX

1 день
1.24%
1 месяц
-10.39%
С начала года
1.24%
6 месяцев
4.90%
1 год
33.24%
3 года*
14.02%
5 лет*
1.16%
10 лет*
7.56%

GLIFX

1 день
0.99%
1 месяц
-6.04%
С начала года
6.94%
6 месяцев
12.52%
1 год
24.17%
3 года*
14.47%
5 лет*
12.27%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Developing Markets Equity Portfolio

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Часто сравнивают с LDMIX:
LDMIX с VEALDMIX с BADEXLDMIX с DEMIXLDMIX с RALIXLDMIX с UMNIXLDMIX с EFEIXLDMIX с ICMPX
Часто сравнивают с GLIFX:
GLIFX с IGFGLIFX с VISTXGLIFX с PLFRXGLIFX с PRCOXGLIFX с FKUTXGLIFX с FFIJXGLIFX с VCLT

Сравнение комиссий LDMIX и GLIFX

LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.

LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares

Доходность на риск

LDMIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDMIX
Ранг доходности на риск LDMIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDMIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDMIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDMIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GLIFX
Ранг доходности на риск GLIFX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLIFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLIFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLIFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDMIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDMIXGLIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

2.28

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

2.90

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.78

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

11.41

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDMIX vs. GLIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDMIX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLIFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDMIX и GLIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDMIXGLIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

1.15

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.61

Корреляция

Корреляция между LDMIX и GLIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDMIX и GLIFX

Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDMIX
Lazard Developing Markets Equity Portfolio		1.15%1.17%0.84%2.24%0.83%1.00%0.25%0.54%0.78%0.20%0.95%0.56%
GLIFX
Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares		6.31%6.22%4.26%2.95%14.81%6.21%2.59%4.44%14.29%6.94%1.91%11.33%

Просадки

Сравнение просадок LDMIX и GLIFX

Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и GLIFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LDMIXGLIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.12%

-29.65%

-21.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-9.00%

-4.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.75%

-17.15%

-25.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.20%

-29.65%

-16.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.06%

-6.13%

-5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.93%

-3.35%

-16.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

2.19%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LDMIX и GLIFX

Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDMIXGLIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

4.77%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

7.40%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

10.73%

+8.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.71%

10.71%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.25%

+5.88%