PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с XCEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с XCEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and XCEM (Columbia EM Core ex-China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while XCEM tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 11.95%/yr for XCEM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.16% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и XCEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у XCEM с доходностью 38.32%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

XCEM

1 день
-1.25%
1 месяц
12.13%
С начала года
38.32%
6 месяцев
44.13%
1 год
71.14%
3 года*
26.37%
5 лет*
11.95%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и XCEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		38.32%34.05%0.42%19.96%-17.59%7.87%12.21%

Correlation

The correlation between LDEM and XCEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.80

The correlation between LDEM and XCEM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и XCEM

Секторы
LDEM
XCEM

Финансовые услуги

28.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
1.1%

Технологии

13.0%
1.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
4.2%

Промышленность

8.0%
0.4%

Сырьевые материалы

7.8%
0.7%

Энергетика

5.3%
0.2%

Здравоохранение

4.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.3%

Коммунальные услуги

2.9%
1.9%

Недвижимость

1.7%
0.0%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
XCEM
7.7%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
XCEM
1.1%

Технологии

LDEM
13.0%
XCEM
1.1%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
XCEM
4.2%

Промышленность

LDEM
8.0%
XCEM
0.4%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
XCEM
0.7%

Энергетика

LDEM
5.3%
XCEM
0.2%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
XCEM
0.1%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
XCEM
0.3%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
XCEM
1.9%

Недвижимость

LDEM
1.7%
XCEM
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Columbia EM Core ex-China ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с XCEM:
XCEM с EMXCXCEM с KEMXXCEM с VWOXCEM с SPEMXCEM с EDIVXCEM с XCXCEM с EMGF

Доходность на риск

LDEM vs. XCEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
XCEM
Ранг доходности на риск XCEM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCEM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCEM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCEM: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCEM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c XCEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMXCEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.42

-1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
4.27

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.61

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.95

-3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

19.98

-13.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. XCEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа XCEM равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и XCEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMXCEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.42

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.68

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LDEM и XCEM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке XCEM в -41.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и XCEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMXCEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-41.24%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.46%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.92%

+3.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-29.67%

-9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.25%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-8.59%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.57%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и XCEM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 6.08%, в то время как у Columbia EM Core ex-China ETF (XCEM) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMXCEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

9.43%

-3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

18.72%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

20.89%

-3.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

17.75%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.72%

+1.01%

Сравнение комиссий LDEM и XCEM

И LDEM, и XCEM имеют комиссию равную 0.16%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и XCEM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности XCEM в 2.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCEM
Columbia EM Core ex-China ETF		2.35%3.25%2.76%1.22%2.42%1.94%1.63%2.11%2.70%9.56%1.24%2.63%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and XCEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCEM has higher volatility (9.43%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs XCEM's -41.24%.

On 5-year performance, XCEM leads with 11.95% vs 1.89% for LDEM. Both ETFs have the same 0.16% expense ratio. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XCEM has performed better with a 11.95% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM and XCEM have the same expense ratio: 0.16% per year.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 2.35% for XCEM.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while XCEM tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial.

XCEM currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и XCEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор