Сравнение LDEM с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
LDEM и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 39.83% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и SGOV
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. SGOV — Ранг доходности на риск
LDEM
SGOV
Сравнение LDEM c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 20.61 | -19.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 283.87 | -282.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 201.33 | -200.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 411.31 | -409.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 4,618.08 | -4,611.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 20.61 | -19.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 14.12 | -14.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 12.34 | -12.13 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и SGOV
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и SGOV
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -0.03% | -40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -0.01% | -13.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -0.03% | -39.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | 0.00% | -10.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | 0.00% | -17.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.00% | +3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и SGOV
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 0.06% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 0.13% | +12.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 0.20% | +19.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 0.24% | +18.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 0.24% | +20.51% |