PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDEM с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDEM и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDEM и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
0.01%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.


LDEM

1 день
0.26%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.18%
1 год
23.36%
3 года*
11.83%
5 лет*
1.24%
10 лет*

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий LDEM и IWM

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LDEM vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 5959
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDEMIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.70

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.93

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.08

-0.76

LDEM vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWM равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDEMIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.15

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.34

-0.12

Корреляция

Корреляция между LDEM и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и IWM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF
3.25%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок LDEM и IWM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


LDEMIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-59.05%

+18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.74%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-31.91%

-7.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.14%

-7.33%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-10.83%

-6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.73%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и IWM

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.25% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDEMIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

7.36%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

14.48%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

23.18%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

22.54%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

22.99%

-2.24%