Сравнение LDEM с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
LDEM и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 18.29% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и IWM
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. IWM — Ранг доходности на риск
LDEM
IWM
Сравнение LDEM c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.70 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.93 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 7.08 | -0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.15 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и IWM составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и IWM
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и IWM
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -59.05% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.74% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -31.91% | -7.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -7.33% | -2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -10.83% | -6.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.73% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и IWM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.25% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.36% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 14.48% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.18% | -3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 22.54% | -3.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.99% | -2.24% |