Сравнение LDEM с IBIT

С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LDEM и IBIT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IBIT.

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.