Сравнение LDEM с IBIT
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, LDEM returned 11.14% vs -46.35% for IBIT. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
LDEM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.02%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 2.37% | 32.49% | 9.56% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between LDEM and IBIT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. IBIT — Ранг доходности на риск
LDEM
IBIT
Сравнение LDEM c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEM | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.82 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.87 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | -1.40 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEM и IBIT
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -53.30% | +12.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -53.30% | +40.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -48.95% | +40.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -17.71% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 33.14% | -28.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и IBIT
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.08%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.89% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 34.83% | -18.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 44.38% | -25.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 49.92% | -30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 49.92% | -29.00% |
Сравнение комиссий LDEM и IBIT
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и IBIT
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.00% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and IBIT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to LDEM (7.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, LDEM leads with 11.14% vs -46.35% for IBIT. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDEM has performed better with a 11.14% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
LDEM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 0.00% for IBIT.
LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.25% for IBIT.
LDEM currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор