Сравнение LDEM с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Gold Trust (IAU).
LDEM и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 21.11% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и IAU
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. IAU — Ранг доходности на риск
LDEM
IAU
Сравнение LDEM c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.33 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.72 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 9.95 | -3.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.90 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 1.26 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.65 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и IAU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и IAU
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и IAU
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -45.14% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -19.18% | +5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -20.93% | -18.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -11.71% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -15.98% | -1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 5.23% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и IAU
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 10.44% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 24.15% | -11.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 27.64% | -8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.70% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 15.83% | +4.92% |