PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.79%/yr vs 18.52%/yr for IAU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

LDEM

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.15%
1 год
23.69%
3 года*
14.80%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.41%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%21.11%

Correlation

The correlation between LDEM and IAU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов LDEM и IAU

Секторы
LDEM
IAU

Финансовые услуги

28.2%

-

Потребительский циклический сектор

14.0%

-

Технологии

13.0%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

7.8%

-

Энергетика

5.3%

-

Здравоохранение

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.7%
100.0%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
IAU

-

Технологии

LDEM
13.0%
IAU

-

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
IAU

-

Промышленность

LDEM
8.0%
IAU

-

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
IAU

-

Энергетика

LDEM
5.3%
IAU

-

Здравоохранение

LDEM
4.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
IAU

-

Недвижимость

LDEM
1.7%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

LDEM vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.24

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.63

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.70

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

4.18

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

1.04

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок LDEM и IAU

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-45.14%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-19.18%

+5.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.18%

+4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-20.93%

-18.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-17.02%

+12.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-15.96%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

7.79%

-3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и IAU

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

5.50%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

23.03%

-9.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

26.41%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

17.94%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

15.90%

+4.83%

Сравнение комиссий LDEM и IAU

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и IAU

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.06%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and IAU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (5.98%) compared to IAU (5.50%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs IAU's -45.14%.

On 5-year performance, IAU leads with 18.52% vs 1.79% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IAU has performed better with a 18.52% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

LDEM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for IAU.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while IAU is Gold. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.25% for IAU.

LDEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор