Сравнение LDEM с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
LDEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 10.91% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | 0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 10.91%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и FEM
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
LDEM vs. FEM — Ранг доходности на риск
LDEM
FEM
Сравнение LDEM c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.89 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.39 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.80 | -1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 13.17 | -6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.89 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и FEM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и FEM
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FEM в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.80% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и FEM
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -46.23% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.93% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -31.72% | -7.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -4.31% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -15.20% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.81% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и FEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 7.25% и 7.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 7.29% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 13.67% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 19.27% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.20% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.95% | -0.20% |