PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с EMXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.25%/yr vs 12.45%/yr for EMXC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 3.61%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 38.31%.

LDEM

1 день
-0.86%
1 месяц
-1.29%
С начала года
3.61%
6 месяцев
3.12%
1 год
15.34%
3 года*
13.82%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—

EMXC

1 день
0.30%
1 месяц
5.15%
С начала года
38.31%
6 месяцев
39.71%
1 год
64.42%
3 года*
27.78%
5 лет*
12.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.61%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%16.30%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		38.31%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%16.00%

Correlation

The correlation between LDEM and EMXC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.82

The correlation between LDEM and EMXC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и EMXC

Секторы
LDEM
EMXC

Финансовые услуги

24.2%
17.4%

Технологии

23.4%
52.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.1%

Коммуникационные услуги

10.0%
3.0%

Промышленность

7.1%
6.9%

Сырьевые материалы

6.9%
6.0%

Энергетика

4.2%
3.4%

Здравоохранение

3.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.9%

Недвижимость

1.5%
0.8%

Финансовые услуги

LDEM
24.2%
EMXC
17.4%

Технологии

LDEM
23.4%
EMXC
52.4%

Потребительский циклический сектор

LDEM
11.8%
EMXC
4.1%

Коммуникационные услуги

LDEM
10.0%
EMXC
3.0%

Промышленность

LDEM
7.1%
EMXC
6.9%

Сырьевые материалы

LDEM
6.9%
EMXC
6.0%

Энергетика

LDEM
4.2%
EMXC
3.4%

Здравоохранение

LDEM
3.4%
EMXC
1.8%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.3%
EMXC
2.4%

Коммунальные услуги

LDEM
2.6%
EMXC
1.9%

Недвижимость

LDEM
1.5%
EMXC
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с AVEM
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

LDEM vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEMEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.57

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.10

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.49

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

17.10

-13.46

LDEM vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EMXC

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-42.81%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.41%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-19.12%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-28.91%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-6.16%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.25%

-10.15%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.78%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EMXC

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 9.25%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 14.74%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

14.74%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

23.43%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

25.26%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

18.40%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

20.24%

+0.67%

Сравнение комиссий LDEM и EMXC

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EMXC

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности EMXC в 1.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.93%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.96%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and EMXC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (14.74%) compared to LDEM (9.25%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.45% vs 1.25% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 9.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.45% return vs 1.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

LDEM has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.93% for EMXC.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.49% for EMXC.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор