Сравнение LDEM с EMCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR).
LDEM и EMCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. EMCR - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 6 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и EMCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и EMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 1.96% | 33.25% | 9.69% | 10.55% | -18.73% | 5.54% | 12.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 1.96%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
EMCR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и EMCR
LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск
LDEM
EMCR
Сравнение LDEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | EMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.06 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.26 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 8.67 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.48 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.32 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и EMCR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и EMCR
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности EMCR в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% | 0.00% |
EMCR Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF | 2.38% | 2.43% | 6.62% | 1.95% | 3.05% | 1.83% | 1.75% | 3.15% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и EMCR
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EMCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -34.28% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.84% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -34.28% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -10.23% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -9.49% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.61% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и EMCR
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | EMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 9.47% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 14.87% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 20.89% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 18.81% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 19.68% | +1.07% |