PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с EMCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.79%/yr vs 8.83%/yr for EMCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у EMCR с доходностью 22.13%.

LDEM

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.15%
1 год
23.69%
3 года*
14.80%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

EMCR

1 день
-0.87%
1 месяц
5.56%
С начала года
22.13%
6 месяцев
24.53%
1 год
47.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
8.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и EMCR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.41%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		22.13%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%12.31%

Correlation

The correlation between LDEM and EMCR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.89

The correlation between LDEM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и EMCR

Секторы
LDEM
EMCR

Финансовые услуги

28.2%
20.7%

Потребительский циклический сектор

14.0%
10.6%

Технологии

13.0%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.9%

Промышленность

8.0%
6.7%

Сырьевые материалы

7.8%
3.9%

Энергетика

5.3%
0.1%

Здравоохранение

4.3%
5.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.8%

Коммунальные услуги

2.9%
1.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
EMCR
20.7%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
EMCR
10.6%

Технологии

LDEM
13.0%
EMCR
36.2%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
EMCR
9.9%

Промышленность

LDEM
8.0%
EMCR
6.7%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
EMCR
3.9%

Энергетика

LDEM
5.3%
EMCR
0.1%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
EMCR
5.6%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
EMCR
2.8%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
EMCR
1.5%

Недвижимость

LDEM
1.7%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

LDEM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.42

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.17

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.42

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

13.08

-7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа EMCR равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.46

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.60

-0.33

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EMCR

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-34.28%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.84%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.38%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-34.28%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-2.21%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-9.33%

-8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.61%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EMCR

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 5.98%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.00%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

16.94%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

19.62%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

19.29%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

19.86%

+0.87%

Сравнение комиссий LDEM и EMCR

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EMCR

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности EMCR в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.99%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.06%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LDEM and EMCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMCR has higher volatility (8.00%) compared to LDEM (5.98%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, EMCR leads with 8.83% vs 1.79% for LDEM. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMCR has performed better with a 8.83% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.99% for EMCR.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.15% for EMCR.

EMCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор