Сравнение LDCU.L с STEA.L
LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDCU.L returned 2.35%/yr vs 2.48%/yr for STEA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LDCU.L charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for STEA.L.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -2.07%.
LDCU.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 0.77%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 2.84%
STEA.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.95%
- С начала года
- -2.07%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDCU.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.77% | 6.55% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.40% | 4.56% | 7.02% | 1.00% | -0.03% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -2.07% | 20.91% | 0.06% | 12.59% | -12.51% | -3.61% | 10.46% | 4.72% | -7.90% | 2.01% |
Correlation
The correlation between LDCU.L and STEA.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDCU.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
STEA.L
Сравнение LDCU.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDCU.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.36 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 0.82 | +5.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и STEA.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки STEA.L в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDCU.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -31.34% | +21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -6.67% | +4.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.10% | -8.11% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -27.26% | +17.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -4.79% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -8.20% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 2.94% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и STEA.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.47%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 1.55% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 5.90% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 7.79% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.11% | 10.55% | -7.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.69% | 10.81% | -8.12% |
Сравнение комиссий LDCU.L и STEA.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии STEA.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и STEA.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDCU.L and STEA.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDCU.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDCU.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
LDCU.L is categorized as Corporate Bonds, while STEA.L is High Yield Bonds. LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Their fees differ too: 0.49% for LDCU.L and 0.60% for STEA.L.
Подберите оптимальное распределение для LDCU.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор