Сравнение STEA.L с DHYG.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and DHYG.L (iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while DHYG.L tracks the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, STEA.L returned 6.26%/yr vs 8.36%/yr for DHYG.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.27%/yr for DHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и DHYG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как DHYG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DHYG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у DHYG.L с доходностью 4.43%.
STEA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
DHYG.L
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.43%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 8.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и DHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.62% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | -0.04% |
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 4.43% | 3.03% | 12.93% | 13.11% | -17.86% | 1.39% |
Correlation
The correlation between STEA.L and DHYG.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between STEA.L and DHYG.L has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. DHYG.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
DHYG.L
Сравнение STEA.L c DHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | DHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.68 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 9.00 | -1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и DHYG.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, примерно равная максимальной просадке DHYG.L в -22.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и DHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -22.48% | -0.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.04% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -8.54% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.31% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.41% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.91% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и DHYG.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.57%, в то время как у iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (DHYG.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | DHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.47% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.09% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 5.92% | -2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 9.32% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.32% | -2.77% |
Сравнение комиссий STEA.L и DHYG.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DHYG.L в 0.27%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и DHYG.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DHYG.L iShares $ High Yield Corp Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.79% | 6.70% | 7.02% | 6.41% | 6.51% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and DHYG.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DHYG.L is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DHYG.L is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while DHYG.L tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield ESG SRI Bond Index (USD). They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.27% for DHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и DHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор