Сравнение STEA.L с HYEM.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.13%/yr vs 3.41%/yr for HYEM.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как HYEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 6.29%.
STEA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
HYEM.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 6.29%
- 1 год
- 9.72%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.62% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.11% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 6.29% | -3.95% | 19.28% | 4.34% | -7.47% | 6.78% | -3.24% | 17.20% | 4.72% |
Correlation
The correlation between STEA.L and HYEM.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.00 |
The correlation between STEA.L and HYEM.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
HYEM.L
Сравнение STEA.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.96 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 8.84 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и HYEM.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки HYEM.L в -21.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -21.49% | -1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.27% | +1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -12.42% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -14.07% | +3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.59% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.16% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.10% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и HYEM.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.57%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.35% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 5.39% | -2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 7.33% | -3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 9.31% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 9.40% | -2.85% |
Сравнение комиссий STEA.L и HYEM.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и HYEM.L
Ни STEA.L, ни HYEM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and HYEM.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор