Сравнение STEA.L с TAHY.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STEA.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STEA.L returned 6.26%/yr vs 7.42%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 6.46%.
STEA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
TAHY.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 6.46%
- 1 год
- 8.33%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEA.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.62% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 0.09% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 6.46% | -5.47% | 25.29% | -13.41% | -13.33% | -9.22% |
Correlation
The correlation between STEA.L and TAHY.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.04 |
The correlation between STEA.L and TAHY.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
TAHY.L
Сравнение STEA.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.71 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 4.76 | +3.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и TAHY.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -41.36% | +18.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -4.65% | +2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -10.91% | +6.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -14.48% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -21.49% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.67% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и TAHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.57%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 1.56%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.56% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 5.32% | -2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 7.09% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 14.38% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 14.38% | -7.83% |
Сравнение комиссий STEA.L и TAHY.L
И STEA.L, и TAHY.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и TAHY.L
Ни STEA.L, ни TAHY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and TAHY.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEA.L and TAHY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
STEA.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор