- ISIN
- IE00BD26N851
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 11 дек. 2017 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STEA.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции STEA.L — €126. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции STEA.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,166.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) показал доход в 0.57% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев.
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.44%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 6.14%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность STEA.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении STEA.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2020 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 0.03% | -1.28% | 1.50% | 0.48% | -0.13% | 0.05% | 0.57% | |||||
| 2025 | 1.27% | 0.50% | -1.31% | 0.01% | 1.26% | 1.47% | 0.43% | 0.95% | 0.61% | 0.05% | 0.40% | 0.78% | 6.59% |
| 2024 | 0.11% | 0.15% | 0.71% | -0.73% | 0.75% | 0.81% | 1.54% | 1.24% | 1.55% | -0.68% | 1.22% | -0.20% | 6.65% |
| 2023 | 2.17% | -0.86% | 0.77% | 0.40% | -0.60% | 1.52% | 0.92% | 0.29% | -0.54% | -1.18% | 2.98% | 3.03% | 9.15% |
| 2022 | -2.12% | -0.71% | 0.67% | -2.32% | 0.21% | -5.71% | 4.60% | -1.97% | -1.79% | 1.64% | 0.95% | -0.22% | -6.91% |
| 2021 | -0.11% | 0.32% | 1.01% | 0.71% | 0.30% | 0.96% | -0.28% | 0.41% | -0.04% | -0.04% | -1.09% | 1.24% | 3.43% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.13, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2017.
- This ETF participated in 32.29% of S&P 500 Index downside but only 21.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.13 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.03%
- Бета
- 0.13
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 21.57%
- Участие в снижении
- 32.29%
Комиссия
Комиссия STEA.L составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STEA.L имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.66 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 9.82 | -2.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) показал максимальную просадку в 22.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 182 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.62%март 2020 г. | 2mo 3d | 8mo 21d | 10mo 24dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-10.29%сент. 2022 г. | 10mo 24d | 1y 2mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.61%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 2mo 27d | 5mo 18dокт. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.85%апр. 2025 г. | 1mo 10d | 1mo 25d | 3mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.14%авг. 2019 г. | 1mo 11d | 4mo 14d | 5mo 25dиюль 2019 г. - дек. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| STEA.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -50.60% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -7.57% | +5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -23.99% | +19.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -23.99% | +13.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.74% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -8.68% | +6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 2.05% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с STEA.L
Добавьте PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STEA.L