Сравнение STEA.L с MINT.L
STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - STEA.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. STEA.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 5 years, STEA.L returned 3.13%/yr vs 4.14%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. STEA.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности STEA.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STEA.L торгуется в EUR, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STEA.L показывает доходность 0.62%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 5.10%.
STEA.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
MINT.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 3.62%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 6.31%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам STEA.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.62% | 6.59% | 6.65% | 9.15% | -6.91% | 3.43% | 1.48% | 6.80% | -3.39% | 0.00% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 5.10% | -7.76% | 12.73% | 2.55% | 5.48% | 7.38% | -7.05% | 5.61% | 6.42% | -1.83% |
Correlation
The correlation between STEA.L and MINT.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEA.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
STEA.L
MINT.L
Сравнение STEA.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEA.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 1.70 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.92 | 4.31 | +3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEA.L и MINT.L
Максимальная просадка STEA.L за все время составила -22.62%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEA.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.62% | -15.22% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.70% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -11.32% | +6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.29% | -11.40% | +1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.21% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -5.74% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 1.46% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEA.L и MINT.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) составляет 0.57%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что STEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEA.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 1.19% | -0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 4.43% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.36% | 6.15% | -2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.30% | 7.54% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.55% | 7.25% | -0.70% |
Сравнение комиссий STEA.L и MINT.L
STEA.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEA.L и MINT.L
STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MINT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.36% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEA.L and MINT.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STEA.L.
STEA.L is categorized as High Yield Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.60% for STEA.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для STEA.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор