PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCE.DE с EOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCE.DE с EOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) is European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while EOG (EOG Resources, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 8.13%/yr for EOG. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и EOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и EOG Resources, Inc. (EOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как EOG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 36.10%. За последние 10 лет акции LDCE.DE уступали акциям EOG по среднегодовой доходности: 1.27% против 8.13% соответственно.

LDCE.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.27%

EOG

1 день
-1.42%
1 месяц
4.31%
С начала года
36.10%
6 месяцев
26.27%
1 год
27.66%
3 года*
8.01%
5 лет*
16.31%
10 лет*
8.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и EOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.33%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%0.97%
EOG
EOG Resources, Inc.		36.10%-21.89%11.19%-4.96%66.61%102.73%-43.69%-0.63%-14.85%-5.73%

Correlation

The correlation between LDCE.DE and EOG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г.

-0.01

The correlation between LDCE.DE and EOG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

EOG Resources, Inc.

Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DELDCE.DE с PJS1.DELDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с EUHI.DELDCE.DE с ECR1.DELDCE.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с MPC

Доходность на риск

LDCE.DE vs. EOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c EOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCE.DEEOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.00

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
1.50

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

2.75

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCE.DE vs. EOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCE.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа EOG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCE.DE и EOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCE.DEEOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.00

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.28

+0.32

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и EOG

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки EOG в -75.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и EOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCE.DEEOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-75.92%

+64.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-19.24%

+16.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-33.11%

+30.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

-33.46%

+22.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

-75.92%

+64.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-7.83%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-20.53%

+18.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

10.09%

-9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и EOG

Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCE.DEEOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

8.85%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

21.98%

-19.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

27.82%

-24.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

33.26%

-30.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

39.70%

-37.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и EOG

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности EOG в 2.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.93%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.37%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%

Часто задаваемые вопросы

LDCE.DE and EOG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и EOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор