PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDCE.DE с COVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и COVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и COVR.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
-1.01%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%0.97%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
-0.83%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%3.98%0.05%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, LDCE.DE показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у COVR.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции LDCE.DE превзошли акции COVR.DE по среднегодовой доходности: 1.21% против 0.54% соответственно.


LDCE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.00%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.21%

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.72%
1 год
1.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Сравнение комиссий LDCE.DE и COVR.DE

LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COVR.DE в 0.43%.


Доходность на риск

LDCE.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина

COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDCE.DECOVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.49

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.68

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.09

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

0.44

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

1.94

+1.54

LDCE.DE vs. COVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCE.DE на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа COVR.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCE.DE и COVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDCE.DECOVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.49

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

-0.19

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.20

+0.38

Корреляция

Корреляция между LDCE.DE и COVR.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и COVR.DE

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности COVR.DE в 2.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
3.41%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
2.51%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и COVR.DE

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и COVR.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LDCE.DECOVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-16.36%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.85%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

-15.69%

+4.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

-16.36%

+5.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.79%

+2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.10%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и COVR.DE

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDCE.DECOVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.08%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

1.61%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

2.25%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

3.72%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

2.95%

-0.58%