Сравнение LDCE.DE с COVR.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE).
LDCE.DE и COVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCE.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и COVR.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и COVR.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | -1.01% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | 0.97% |
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | -0.83% | 2.66% | 3.80% | 6.11% | -12.85% | -2.27% | 3.03% | 3.98% | 0.05% | 2.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у COVR.DE с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции LDCE.DE превзошли акции COVR.DE по среднегодовой доходности: 1.21% против 0.54% соответственно.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.21%
COVR.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- 1.12%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 0.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDCE.DE и COVR.DE
LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COVR.DE в 0.43%.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
COVR.DE
Сравнение LDCE.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | COVR.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.68 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.09 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.44 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 1.94 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | -0.19 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.18 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между LDCE.DE и COVR.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и COVR.DE
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности COVR.DE в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.41% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
COVR.DE PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist | 2.51% | 2.43% | 1.66% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 1.20% | 0.78% | 0.57% | 0.74% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и COVR.DE
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и COVR.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDCE.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -16.36% | +5.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -2.85% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -15.69% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | -16.36% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.79% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -4.10% | +2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.64% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и COVR.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COVR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | COVR.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.08% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 1.61% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 2.25% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 3.72% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.95% | -0.58% |