PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCE.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCE.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

LDCE.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCE.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-1.01%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%-0.12%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LDCE.DE показывает доходность -1.01%, а EUHI.DE немного ниже – -1.03%.

LDCE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.00%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.21%

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с PJS1.DELDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с LYQY.DE

Сравнение комиссий LDCE.DE и EUHI.DE

LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LDCE.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCE.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.89

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.29

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.11

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

4.93

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCE.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCE.DE на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHI.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCE.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCE.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.89

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.55

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.36

+0.21

Корреляция

Корреляция между LDCE.DE и EUHI.DE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и EUHI.DE

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности EUHI.DE в 4.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.41%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCE.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-21.68%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-2.85%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

-12.64%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.83%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.45%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.64%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и EUHI.DE

Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCE.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.57%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

2.11%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

3.43%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

4.46%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

6.25%

-3.88%