Сравнение LDCE.DE с EUHA.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE).
LDCE.DE и EUHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCE.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDCE.DE и EUHA.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDCE.DE и EUHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | -1.01% | 4.19% | 4.68% | 6.54% | -8.43% | 0.32% | 1.14% | 2.80% | -0.73% | -0.12% |
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | -1.46% | 5.16% | 6.18% | 10.06% | -8.20% | 3.18% | 1.17% | 8.26% | -4.28% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, LDCE.DE показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у EUHA.DE с доходностью -1.46%.
LDCE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- -0.58%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.21%
EUHA.DE
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 5.78%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDCE.DE и EUHA.DE
LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EUHA.DE в 0.50%.
Доходность на риск
LDCE.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск
LDCE.DE
EUHA.DE
Сравнение LDCE.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCE.DE | EUHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 0.98 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.15 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 4.01 | -0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCE.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.49 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.29 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между LDCE.DE и EUHA.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCE.DE и EUHA.DE
Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как EUHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCE.DE PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 3.41% | 3.22% | 2.73% | 1.72% | 0.94% | 0.51% | 0.51% | 0.63% | 0.65% | 0.71% | 0.95% | 0.93% |
EUHA.DE PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDCE.DE и EUHA.DE
Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и EUHA.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDCE.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.07% | -23.36% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.63% | -3.03% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.07% | -12.43% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -2.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -2.47% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCE.DE и EUHA.DE
Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.34%, в то время как у PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDCE.DE | EUHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 1.86% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 2.39% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 3.98% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.75% | 4.89% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 7.60% | -5.23% |