PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCE.DE с PJS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCE.DE с PJS1.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE).

LDCE.DE и PJS1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCE.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. PJS1.DE - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 11 янв. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и PJS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и PJS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-1.01%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%0.97%
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		0.25%2.87%4.36%3.98%-2.27%-0.59%-0.27%-0.06%-1.35%-0.20%

Доходность по периодам

С начала года, LDCE.DE показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у PJS1.DE с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции LDCE.DE превзошли акции PJS1.DE по среднегодовой доходности: 1.21% против 0.64% соответственно.

LDCE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-0.58%
1 год
2.00%
3 года*
4.44%
5 лет*
1.03%
10 лет*
1.21%

PJS1.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.84%
1 год
2.23%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.72%
10 лет*
0.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с EUHI.DELDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с PJS1.DE:
PJS1.DE с EUHI.DEPJS1.DE с EUHA.DEPJS1.DE с PJSR.DEPJS1.DE с COVR.DEPJS1.DE с IUSU.DE

Сравнение комиссий LDCE.DE и PJS1.DE

LDCE.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PJS1.DE в 0.35%.

LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income

Доходность на риск

LDCE.DE vs. PJS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PJS1.DE
Ранг доходности на риск PJS1.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJS1.DE: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJS1.DE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c PJS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCE.DEPJS1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

4.26

-3.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

6.74

-5.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

2.04

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

6.23

-5.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.48

29.18

-25.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCE.DE vs. PJS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCE.DE на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа PJS1.DE равного 4.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCE.DE и PJS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCE.DEPJS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

4.26

-3.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

2.89

-2.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.99

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.21

Корреляция

Корреляция между LDCE.DE и PJS1.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и PJS1.DE

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности PJS1.DE в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.41%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%
PJS1.DE
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income		2.98%3.11%3.58%2.90%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.05%0.19%

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и PJS1.DE

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что больше максимальной просадки PJS1.DE в -5.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и PJS1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCE.DEPJS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-5.79%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-0.36%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

-3.46%

-7.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

-5.57%

-5.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.26%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.17%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.08%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и PJS1.DE

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.34% по сравнению с PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Income (PJS1.DE) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PJS1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCE.DEPJS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

0.26%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.17%

0.37%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76%

0.52%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

0.59%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.37%

0.64%

+1.73%