PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCE.DE с CDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDCE.DE с CDP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDCE.DE (PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) is European Corporate Bonds fund tracking the PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond, while CDP (COPT Defense Properties) is a stock. Over the past 10 years, LDCE.DE returned 1.27%/yr vs 6.02%/yr for CDP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LDCE.DE и CDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и COPT Defense Properties (CDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LDCE.DE торгуется в EUR, в то время как CDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCE.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у CDP с доходностью 21.00%. За последние 10 лет акции LDCE.DE уступали акциям CDP по среднегодовой доходности: 1.27% против 6.02% соответственно.

LDCE.DE

1 день
0.27%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.20%
1 год
2.24%
3 года*
4.78%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.27%

CDP

1 день
2.56%
1 месяц
4.93%
С начала года
21.00%
6 месяцев
15.77%
1 год
23.41%
3 года*
13.65%
5 лет*
8.85%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDCE.DE и CDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		0.33%4.19%4.68%6.54%-8.43%0.32%1.14%2.80%-0.73%0.97%
CDP
COPT Defense Properties		21.00%-17.31%34.50%0.54%2.74%19.95%-14.73%48.56%-21.25%-15.13%

Correlation

The correlation between LDCE.DE and CDP is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2014 г.

0.15

The correlation between LDCE.DE and CDP shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

COPT Defense Properties

Часто сравнивают с LDCE.DE:
LDCE.DE с COVR.DELDCE.DE с EUHA.DELDCE.DE с PJS1.DELDCE.DE с PJSR.DELDCE.DE с EUHI.DELDCE.DE с ECR1.DELDCE.DE с ECR3.DE
Часто сравнивают с CDP:
CDP с LMTCDP с HIWCDP с SPYCDP с CLIPCDP с PLOWCDP с PLDCDP с GOOGL

Доходность на риск

LDCE.DE vs. CDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCE.DE
Ранг доходности на риск LDCE.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCE.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCE.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCE.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
CDP
Ранг доходности на риск CDP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDP: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDP: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCE.DE c CDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) и COPT Defense Properties (CDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCE.DECDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.30

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
2.03

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

2.23

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.69

5.94

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCE.DE vs. CDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCE.DE на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа CDP равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCE.DE и CDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCE.DECDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.30

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.23

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.13

+0.47

Просадки

Сравнение просадок LDCE.DE и CDP

Максимальная просадка LDCE.DE за все время составила -11.07%, что меньше максимальной просадки CDP в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCE.DE и CDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDCE.DECDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.07%

-52.28%

+41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-10.53%

+7.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.63%

-26.76%

+24.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.07%

-26.76%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.07%

-47.04%

+35.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-3.55%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-19.14%

+17.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.95%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCE.DE и CDP

Текущая волатильность для PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCE.DE) составляет 1.19%, в то время как у COPT Defense Properties (CDP) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что LDCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDCE.DECDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.62%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

13.81%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18%

18.08%

-14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

22.96%

-20.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

26.58%

-24.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCE.DE и CDP

Дивидендная доходность LDCE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности CDP в 3.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDP
COPT Defense Properties		3.78%4.39%3.81%4.45%4.24%3.93%4.22%3.74%5.23%3.77%3.52%5.04%
LDCE.DE
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		3.37%3.22%2.73%1.72%0.94%0.51%0.51%0.63%0.65%0.71%0.95%0.93%

Часто задаваемые вопросы

LDCE.DE and CDP have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDCE.DE и CDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор