PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTRX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTRX с PIMIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - LCTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by LEADER, while PIMIX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, LCTRX returned 4.84%/yr vs 4.71%/yr for PIMIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LCTRX charges 2.33%/yr vs 0.62%/yr for PIMIX.

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCTRX имеют среднегодовую доходность 4.84%, а акции PIMIX немного отстают с 4.71%.

LCTRX

1 день
0.09%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.24%
1 год
4.93%
3 года*
5.90%
5 лет*
5.40%
10 лет*
4.84%

PIMIX

1 день
0.18%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.00%
6 месяцев
1.41%
1 год
8.39%
3 года*
7.87%
5 лет*
3.53%
10 лет*
4.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTRX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		1.87%4.72%6.03%8.26%2.22%1.99%12.07%1.15%6.01%4.28%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		1.00%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Correlation

The correlation between LCTRX and PIMIX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2010 г.

0.30

The correlation between LCTRX and PIMIX shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с LCTRX:
LCTRX с RCTIXLCTRX с FISPXLCTRX с AAIIXLCTRX с BILDXLCTRX с CWGIXLCTRX с FTBFXLCTRX с WCPNX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Доходность на риск

LCTRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTRX
Ранг доходности на риск LCTRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTRXPIMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.04

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.58
3.07

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.40

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.22

2.29

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.54

7.97

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTRX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTRXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.04

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.23

0.73

+1.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.11

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.57

-0.86

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и PIMIX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и PIMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTRXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.09%

-13.39%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.69%

+2.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.33%

-3.84%

+2.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.82%

-13.34%

+9.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

-13.39%

-10.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.93%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-1.69%

-2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.06%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и PIMIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.58%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTRXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.68%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

3.29%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

4.15%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

4.84%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

4.25%

+2.06%

Сравнение комиссий LCTRX и PIMIX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и PIMIX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PIMIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares		5.27%5.53%5.57%5.31%2.18%1.69%1.17%2.40%3.31%2.09%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.83%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Часто задаваемые вопросы

LCTRX and PIMIX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIMIX has higher volatility (1.68%) compared to LCTRX (0.58%). In terms of maximum drawdown, LCTRX dropped -26.09% vs PIMIX's -13.39%.

LCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTRX и PIMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор