Сравнение LCTRX с PIMIX
LCTRX (Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares) and PIMIX (PIMCO Income Fund Institutional Class) are both mutual funds - LCTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by LEADER, while PIMIX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, LCTRX returned 4.89%/yr vs 4.72%/yr for PIMIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LCTRX charges 2.33%/yr vs 0.54%/yr for PIMIX.
Доходность
Сравнение доходности LCTRX и PIMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTRX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 0.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LCTRX имеют среднегодовую доходность 4.89%, а акции PIMIX немного отстают с 4.72%.
LCTRX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 5.86%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.89%
PIMIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 7.28%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.72%
Сравнение доходности по годам LCTRX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 1.87% | 4.72% | 6.03% | 8.26% | 2.22% | 1.99% | 12.07% | 1.15% | 6.01% | 4.28% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 0.72% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Correlation
The correlation between LCTRX and PIMIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г. | 0.30 |
Over the past year, LCTRX and PIMIX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
LCTRX
PIMIX
Сравнение LCTRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTRX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.35 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.07 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.93 | 6.98 | +10.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTRX и PIMIX
Максимальная просадка LCTRX за все время составила -26.09%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и PIMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.09% | -13.39% | -12.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -3.69% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.33% | -3.84% | +2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.82% | -13.34% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -13.39% | -10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -1.21% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.69% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 1.09% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTRX и PIMIX
Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.66%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTRX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.34% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 3.41% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96% | 4.19% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 4.87% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 4.26% | +2.04% |
Сравнение комиссий LCTRX и PIMIX
LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTRX и PIMIX
Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности PIMIX в 5.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCTRX Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares | 5.27% | 5.53% | 5.57% | 5.31% | 2.18% | 1.69% | 1.17% | 2.40% | 3.31% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.85% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
LCTRX and PIMIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PIMIX has higher volatility (1.34%) compared to LCTRX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LCTRX dropped -26.09% vs PIMIX's -13.39%.
LCTRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTRX и PIMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор