PortfoliosLab logo
Сравнение LCTRX с RCTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LCTRX и RCTIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности LCTRX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

45.00%50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.97%
64.23%
LCTRX
RCTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCTRX:

2.45

RCTIX:

3.36

Коэф-т Сортино

LCTRX:

5.18

RCTIX:

5.20

Коэф-т Омега

LCTRX:

2.05

RCTIX:

1.71

Коэф-т Кальмара

LCTRX:

3.54

RCTIX:

5.40

Коэф-т Мартина

LCTRX:

13.82

RCTIX:

17.14

Индекс Язвы

LCTRX:

0.34%

RCTIX:

0.47%

Дневная вол-ть

LCTRX:

1.92%

RCTIX:

2.39%

Макс. просадка

LCTRX:

-23.70%

RCTIX:

-10.89%

Текущая просадка

LCTRX:

-1.33%

RCTIX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, LCTRX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции LCTRX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 3.79% против 4.86% соответственно.


LCTRX

С начала года

0.35%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

1.64%

1 год

4.71%

5 лет

8.57%

10 лет

3.79%

RCTIX

С начала года

1.95%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.55%

1 год

8.13%

5 лет

5.70%

10 лет

4.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCTRX и RCTIX

LCTRX берет комиссию в 2.33%, что несколько больше комиссии RCTIX в 0.89%.


График комиссии LCTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LCTRX: 2.33%
График комиссии RCTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RCTIX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCTRX и RCTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCTRX
Ранг риск-скорректированной доходности LCTRX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCTRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

RCTIX
Ранг риск-скорректированной доходности RCTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCTRX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LCTRX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LCTRX: 2.45
RCTIX: 3.36
Коэффициент Сортино LCTRX, с текущим значением в 5.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LCTRX: 5.18
RCTIX: 5.20
Коэффициент Омега LCTRX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LCTRX: 2.05
RCTIX: 1.71
Коэффициент Кальмара LCTRX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LCTRX: 3.54
RCTIX: 5.40
Коэффициент Мартина LCTRX, с текущим значением в 13.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LCTRX: 13.82
RCTIX: 17.14

Показатель коэффициента Шарпа LCTRX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCTIX равному 3.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTRX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.004.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.45
3.36
LCTRX
RCTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTRX и RCTIX

Дивидендная доходность LCTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что меньше доходности RCTIX в 7.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCTRX
Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares
5.92%6.06%6.37%2.37%1.70%1.44%2.44%3.31%2.32%3.79%4.63%3.62%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
7.78%7.90%8.51%6.00%3.02%3.79%2.70%3.30%4.89%2.32%5.74%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCTRX и RCTIX

Максимальная просадка LCTRX за все время составила -23.70%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTRX и RCTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.33%
-0.49%
LCTRX
RCTIX

Волатильность

Сравнение волатильности LCTRX и RCTIX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Floating Rate Fund Investor Shares (LCTRX) составляет 0.73%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что LCTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.73%
0.89%
LCTRX
RCTIX