PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с PMMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с PMMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and PMMF (iShares Prime Money Market ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while PMMF is a Money Market fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, LCTD returned 19.28% vs 4.00% for PMMF. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и PMMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у PMMF с доходностью 1.52%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

PMMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.52%
6 месяцев
1.82%
1 год
4.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и PMMF

2026 (YTD)2025
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%23.24%
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		1.52%3.85%

Correlation

The correlation between LCTD and PMMF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares Prime Money Market ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с PMMF:
PMMF с SWVXXPMMF с SPAXXPMMF с SGOVPMMF с SGVTPMMF с GMMFPMMF с IQMMPMMF с MMKT

Доходность на риск

LCTD vs. PMMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PMMF
Ранг доходности на риск PMMF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMMF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMMF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMMF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMMF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMMF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c PMMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDPMMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
19.72

-18.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
95.22

-93.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

38.37

-37.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

161.17

-159.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

1,488.23

-1,481.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. PMMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа PMMF равного 19.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и PMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDPMMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

19.72

-18.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

11.97

-11.49

Просадки

Сравнение просадок LCTD и PMMF

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и PMMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDPMMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-0.13%

-29.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-0.02%

-10.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

0.00%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-0.00%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

0.00%

+3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и PMMF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDPMMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

0.05%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

0.12%

+11.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

0.20%

+14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

0.34%

+15.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

0.34%

+15.72%

Сравнение комиссий LCTD и PMMF

И LCTD, и PMMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и PMMF

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что меньше доходности PMMF в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%
PMMF
iShares Prime Money Market ETF		3.83%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and PMMF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.31%) compared to PMMF (0.05%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs PMMF's -0.13%.

On 1-year performance, LCTD leads with 19.28% vs 4.00% for PMMF. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, PMMF has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCTD has performed better with a 19.28% return vs 4.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD and PMMF have the same expense ratio: 0.20% per year.

PMMF has the higher dividend yield at 3.83%, compared with 3.40% for LCTD.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while PMMF is Money Market.

PMMF currently has the higher Sharpe Ratio (19.72 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и PMMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор