Сравнение LCTD с NULC

С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у NULC с доходностью -2.29%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И LCTD, и NULC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа NULC равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LCTD и NULC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности NULC в 10.41%

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и NULC.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.