PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с NULC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с NULC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap. LCTD is actively managed, while NULC is passively managed. Over the past 5 years, LCTD returned 7.65%/yr vs 10.79%/yr for NULC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и NULC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у NULC с доходностью 13.04%.

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

NULC

1 день
-0.66%
1 месяц
0.03%
6 месяцев
10.11%
С начала года
13.04%
1 год
21.44%
3 года*
18.48%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и NULC

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.48%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		13.04%16.29%18.71%22.54%-20.18%15.02%

Correlation

The correlation between LCTD and NULC is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between LCTD and NULC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и NULC

Секторы
LCTD
NULC

Финансовые услуги

26.9%
17.1%

Промышленность

16.8%
9.5%

Технологии

12.0%
30.1%

Здравоохранение

9.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.6%

Сырьевые материалы

6.7%
2.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.8%

Энергетика

4.7%
3.4%

Коммунальные услуги

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.2%

Недвижимость

1.5%
2.2%

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
NULC
17.1%

Промышленность

LCTD
16.8%
NULC
9.5%

Технологии

LCTD
12.0%
NULC
30.1%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
NULC
10.6%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
NULC
7.6%

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
NULC
2.1%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
NULC
5.8%

Энергетика

LCTD
4.7%
NULC
3.4%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
NULC
2.2%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
NULC
9.2%

Недвижимость

LCTD
1.5%
NULC
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с ESGDNULC с IUSGNULC с VTINULC с SCHX

Доходность на риск

LCTD vs. NULC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c NULC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDNULCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.61

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.24

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

2.42

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.81

-3.74

LCTD vs. NULC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NULC равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и NULC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и NULC

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки NULC в -34.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и NULC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDNULCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-34.86%

+5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.91%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-18.53%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-27.90%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.57%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-6.38%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.19%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и NULC

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NULC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDNULCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

3.31%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.66%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

13.37%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.97%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

19.92%

-3.88%

Сравнение комиссий LCTD и NULC

И LCTD, и NULC имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и NULC

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности NULC в 9.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.00%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and NULC have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (3.56%) compared to NULC (3.31%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs NULC's -34.86%.

On 5-year performance, NULC leads with 10.79% vs 7.65% for LCTD. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 10.79% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD and NULC have the same expense ratio: 0.20% per year.

NULC has the higher dividend yield at 9.00%, compared with 3.37% for LCTD.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while NULC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BlackRock and Nuveen.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и NULC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор