PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с IBAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с IBAT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and IBAT (iShares Energy Storage & Materials ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while IBAT is passively managed. Over the past year, LCTD returned 19.28% vs 124.45% for IBAT. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.47%/yr for IBAT.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и IBAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у IBAT с доходностью 64.52%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

IBAT

1 день
-1.22%
1 месяц
10.03%
С начала года
64.52%
6 месяцев
57.93%
1 год
124.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и IBAT

2026 (YTD)20252024
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%-1.44%
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		64.52%32.09%-13.19%

Correlation

The correlation between LCTD and IBAT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2024 г.

0.69

The correlation between LCTD and IBAT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и IBAT

Секторы
LCTD
IBAT

Финансовые услуги

26.7%

-

Промышленность

19.5%
41.6%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
23.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.9%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%
29.0%

Энергетика

5.8%
3.4%

Коммунальные услуги

4.0%
0.4%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
IBAT

-

Промышленность

LCTD
19.5%
IBAT
41.6%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
IBAT

-

Технологии

LCTD
9.1%
IBAT
23.4%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
IBAT
1.9%

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
IBAT

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
IBAT
29.0%

Энергетика

LCTD
5.8%
IBAT
3.4%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
IBAT
0.4%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
IBAT

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
IBAT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

iShares Energy Storage & Materials ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с IBAT:
IBAT с IONIBAT с LITIBAT с ICLNIBAT с GRIDIBAT с CRAKIBAT с QCLNIBAT с HYDR

Доходность на риск

LCTD vs. IBAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IBAT
Ранг доходности на риск IBAT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBAT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBAT: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBAT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBAT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBAT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c IBAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDIBATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
4.75

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
5.12

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.68

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

10.21

-8.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

26.91

-20.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. IBAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа IBAT равного 4.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и IBAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDIBATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

4.75

-3.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.41

-0.93

Просадки

Сравнение просадок LCTD и IBAT

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки IBAT в -28.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и IBAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDIBATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-28.26%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-12.25%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-1.25%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-7.74%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

4.64%

-1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и IBAT

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.31%, в то время как у iShares Energy Storage & Materials ETF (IBAT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDIBATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

10.25%

-5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

20.28%

-8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

26.35%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

23.83%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

23.83%

-7.77%

Сравнение комиссий LCTD и IBAT

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IBAT в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и IBAT

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности IBAT в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021
IBAT
iShares Energy Storage & Materials ETF		0.70%1.15%1.37%0.00%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and IBAT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBAT has higher volatility (10.25%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs IBAT's -28.26%.

On 1-year performance, IBAT leads with 124.45% vs 19.28% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBAT has performed better with a 124.45% return vs 19.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.47% for IBAT.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.70% for IBAT.

They also come from different issuers: BlackRock and iShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.47% for IBAT.

IBAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.75 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и IBAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор