PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTD с CTEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с CTEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and CTEX (ProShares S&P Kensho Cleantech ETF) are both Alternative Energy Equities funds. LCTD is actively managed, while CTEX is passively managed. Over the past 3 years, LCTD returned 14.96%/yr vs 16.51%/yr for CTEX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.58%/yr for CTEX.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и CTEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTD показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у CTEX с доходностью 39.97%.

LCTD

1 день
-0.76%
1 месяц
1.69%
С начала года
6.33%
6 месяцев
8.97%
1 год
19.28%
3 года*
14.96%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—

CTEX

1 день
-4.08%
1 месяц
24.08%
С начала года
39.97%
6 месяцев
41.91%
1 год
154.30%
3 года*
16.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и CTEX

2026 (YTD)20252024202320222021
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		6.33%30.42%3.14%17.10%-16.16%3.10%
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		39.97%67.74%-20.38%-10.25%-20.38%-6.68%

Correlation

The correlation between LCTD and CTEX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.57

The correlation between LCTD and CTEX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и CTEX

Секторы
LCTD
CTEX

Финансовые услуги

26.7%

-

Промышленность

19.5%
48.9%

Здравоохранение

9.3%

-

Технологии

9.1%
34.7%

Потребительский циклический сектор

8.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.8%
3.0%

Коммунальные услуги

4.0%
11.5%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

LCTD
26.7%
CTEX

-

Промышленность

LCTD
19.5%
CTEX
48.9%

Здравоохранение

LCTD
9.3%
CTEX

-

Технологии

LCTD
9.1%
CTEX
34.7%

Потребительский циклический сектор

LCTD
8.4%
CTEX
1.8%

Потребительский защитный сектор

LCTD
6.0%
CTEX

-

Сырьевые материалы

LCTD
5.8%
CTEX

-

Энергетика

LCTD
5.8%
CTEX
3.0%

Коммунальные услуги

LCTD
4.0%
CTEX
11.5%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.5%
CTEX

-

Недвижимость

LCTD
1.9%
CTEX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

ProShares S&P Kensho Cleantech ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с CTEX:
CTEX с PBWCTEX с TIMECTEX с CTECCTEX с VOOCTEX с VTICTEX с TINTCTEX с XLI

Доходность на риск

LCTD vs. CTEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CTEX
Ранг доходности на риск CTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c CTEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCTDCTEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
3.68

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
3.79

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

7.18

-5.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

19.95

-13.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCTD vs. CTEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа CTEX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и CTEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCTDCTEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

3.68

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.11

+0.37

Просадки

Сравнение просадок LCTD и CTEX

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что меньше максимальной просадки CTEX в -70.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и CTEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDCTEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

-70.31%

+40.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-21.62%

+10.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

-56.83%

+43.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-4.08%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-41.94%

+35.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

7.77%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и CTEX

Текущая волатильность для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) составляет 4.31%, в то время как у ProShares S&P Kensho Cleantech ETF (CTEX) волатильность равна 15.79%. Это указывает на то, что LCTD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDCTEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

15.79%

-11.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

29.89%

-17.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

42.32%

-27.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

43.30%

-27.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

43.30%

-27.24%

Сравнение комиссий LCTD и CTEX

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CTEX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и CTEX

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности CTEX в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021
CTEX
ProShares S&P Kensho Cleantech ETF		1.50%2.17%0.57%0.12%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.40%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and CTEX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEX has higher volatility (15.79%) compared to LCTD (4.31%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs CTEX's -70.31%.

On 3-year performance, CTEX leads with 16.51% vs 14.96% for LCTD. On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, LCTD has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CTEX has performed better with a 16.51% return vs 14.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for CTEX.

LCTD has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.50% for CTEX.

They also come from different issuers: BlackRock and ProShares. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.58% for CTEX.

CTEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и CTEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор