Сравнение LCTD с ACLO
LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. Both are actively managed. Over the past year, LCTD returned 19.19% vs 5.27% for ACLO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCTD и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у ACLO с доходностью 2.44%.
LCTD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 5.94%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 19.19%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 2.44%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 5.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCTD и ACLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 5.94% | 30.42% | -0.83% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 2.44% | 5.32% | 0.81% |
Correlation
The correlation between LCTD and ACLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCTD vs. ACLO — Ранг доходности на риск
LCTD
ACLO
Сравнение LCTD c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCTD | ACLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -13.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 3.42 | -2.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 19.77 | -18.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.19 | 164.39 | -158.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCTD и ACLO
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCTD | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -1.01% | -28.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -0.27% | -10.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | 0.00% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -0.04% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.03% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и ACLO
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с TCW AAA CLO ETF (ACLO) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCTD | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 0.19% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.59% | 0.58% | +12.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.98% | 0.73% | +14.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 1.07% | +15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 1.07% | +15.02% |
Сравнение комиссий LCTD и ACLO
И LCTD, и ACLO имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и ACLO
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности ACLO в 4.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.90% | 4.87% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.43% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
LCTD and ACLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCTD has higher volatility (4.65%) compared to ACLO (0.19%). In terms of maximum drawdown, LCTD dropped -29.82% vs ACLO's -1.01%.
On 1-year performance, LCTD leads with 19.19% vs 5.27% for ACLO. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, ACLO has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCTD has performed better with a 19.19% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCTD and ACLO have the same expense ratio: 0.20% per year.
ACLO has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 3.43% for LCTD.
LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: BlackRock and TCW.
ACLO currently has the higher Sharpe Ratio (7.28 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCTD и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор