PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCSSX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCSSX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSSX и SPGP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCSSX
ClearBridge Select Fund
-10.67%7.26%21.54%24.25%-33.06%20.27%58.86%33.60%10.56%39.04%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, LCSSX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции LCSSX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 15.67% против 13.74% соответственно.


LCSSX

1 день
-0.70%
1 месяц
-8.33%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-12.76%
1 год
5.24%
3 года*
10.12%
5 лет*
1.92%
10 лет*
15.67%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ClearBridge Select Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Сравнение комиссий LCSSX и SPGP

LCSSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


Доходность на риск

LCSSX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSSX
Ранг доходности на риск LCSSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX: 1010
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSSX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCSSXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.40

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

0.73

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.61

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.71

2.47

-1.76

LCSSX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSSX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSSX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCSSXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.40

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.37

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.70

+0.03

Корреляция

Корреляция между LCSSX и SPGP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSSX и SPGP

LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSSX
ClearBridge Select Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок LCSSX и SPGP

Максимальная просадка LCSSX за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и SPGP.


Загрузка...

Показатели просадок


LCSSXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-42.08%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.24%

-15.00%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.46%

-22.87%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.46%

-42.08%

-1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-7.95%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-4.39%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.72%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSSX и SPGP

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 5.54%, в то время как у Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCSSXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

6.32%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

11.83%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.32%

21.81%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

18.48%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.91%

21.16%

+0.75%