PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LCSSX с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSSX с KKR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearBridge Select Fund (LCSSX) и KKR & Co. Inc. (KKR).

LCSSX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LCSSX или KKR.

Корреляция

Корреляция между LCSSX и KKR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LCSSX и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ClearBridge Select Fund (LCSSX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCSSX:

0.51

KKR:

0.35

Коэф-т Сортино

LCSSX:

0.85

KKR:

0.87

Коэф-т Омега

LCSSX:

1.11

KKR:

1.13

Коэф-т Кальмара

LCSSX:

0.45

KKR:

0.44

Коэф-т Мартина

LCSSX:

1.58

KKR:

1.23

Индекс Язвы

LCSSX:

7.22%

KKR:

15.77%

Дневная вол-ть

LCSSX:

22.74%

KKR:

46.50%

Макс. просадка

LCSSX:

-45.27%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

LCSSX:

-13.17%

KKR:

-29.23%

Доходность по периодам

С начала года, LCSSX показывает доходность -4.81%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -20.07%. За последние 10 лет акции LCSSX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 12.99% против 20.59% соответственно.

LCSSX

С начала года

-4.81%

1 месяц

10.03%

6 месяцев

-6.84%

1 год

11.82%

5 лет

11.31%

10 лет

12.99%

KKR

С начала года

-20.07%

1 месяц

15.91%

6 месяцев

-22.32%

1 год

14.96%

5 лет

36.49%

10 лет

20.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCSSX и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSSX
Ранг риск-скорректированной доходности LCSSX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCSSX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCSSX c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCSSX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа KKR равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSSX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSSX и KKR

LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LCSSX
ClearBridge Select Fund		0.00%0.00%0.00%0.01%3.26%0.00%0.00%1.28%2.11%1.12%5.25%3.17%
KKR
KKR & Co. Inc.		0.44%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок LCSSX и KKR

Максимальная просадка LCSSX за все время составила -45.27%, что меньше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LCSSX и KKR

Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 7.36%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 14.25%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...