Сравнение LCSSX с VLIFX
LCSSX (ClearBridge Select Fund) and VLIFX (Value Line Mid Cap Focused Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LCSSX returned 16.98%/yr vs 11.64%/yr for VLIFX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCSSX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for VLIFX.
Доходность
Сравнение доходности LCSSX и VLIFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCSSX показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у VLIFX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции LCSSX превзошли акции VLIFX по среднегодовой доходности: 16.98% против 11.64% соответственно.
LCSSX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.60%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 16.98%
VLIFX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- -1.86%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам LCSSX и VLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 5.48% | 7.26% | 21.54% | 24.25% | -33.06% | 20.27% | 58.86% | 33.60% | 10.56% | 39.04% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | -1.36% | 0.79% | 7.59% | 22.11% | -9.60% | 19.76% | 19.96% | 35.30% | 4.65% | 19.85% |
Correlation
The correlation between LCSSX and VLIFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2012 г. | 0.82 |
The correlation between LCSSX and VLIFX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCSSX vs. VLIFX — Ранг доходности на риск
LCSSX
VLIFX
Сравнение LCSSX c VLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearBridge Select Fund (LCSSX) и Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSSX | VLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | -0.11 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.30 | -0.31 | +3.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | -0.10 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.65 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.39 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок LCSSX и VLIFX
Максимальная просадка LCSSX за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки VLIFX в -61.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSSX и VLIFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCSSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -61.48% | +18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.24% | -11.81% | -2.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.67% | -17.66% | -6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -21.91% | -21.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -35.51% | -7.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -8.74% | +8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -15.66% | +6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 4.15% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSSX и VLIFX
Текущая волатильность для ClearBridge Select Fund (LCSSX) составляет 3.11%, в то время как у Value Line Mid Cap Focused Fund (VLIFX) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCSSX | VLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.71% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 10.05% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.63% | 13.44% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 16.87% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 17.86% | +4.05% |
Сравнение комиссий LCSSX и VLIFX
LCSSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VLIFX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSSX и VLIFX
LCSSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VLIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSSX ClearBridge Select Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 1.28% | 2.11% | 1.12% | 5.25% |
VLIFX Value Line Mid Cap Focused Fund | 2.19% | 2.16% | 0.99% | 0.03% | 7.22% | 8.23% | 7.81% | 1.42% | 5.12% | 1.61% | 2.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCSSX and VLIFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLIFX has higher volatility (3.71%) compared to LCSSX (3.11%). In terms of maximum drawdown, LCSSX dropped -43.46% vs VLIFX's -61.48%.
LCSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCSSX и VLIFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор