Сравнение LCSMX с TEQLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и TEQLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и TEQLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.92% | 34.10% | 6.71% | 9.23% | -20.22% | -3.07% | 17.67% | 18.59% | -17.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
TEQLX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -9.01%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и TEQLX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TEQLX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LCSMX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск
LCSMX
TEQLX
Сравнение LCSMX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | TEQLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.87 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.44 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.24 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 8.90 | +8.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.87 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и TEQLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и TEQLX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TEQLX TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund | 2.75% | 2.83% | 2.93% | 3.08% | 2.51% | 2.27% | 2.04% | 2.77% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и TEQLX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, примерно равная максимальной просадке TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и TEQLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -39.33% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -13.32% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -37.14% | -2.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -10.91% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -14.74% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.35% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и TEQLX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | TEQLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 9.21% | +2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 13.55% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 17.70% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 16.54% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.46% | +1.89% |