PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с MGEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCSMX с MGEMX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCSMX (Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund) and MGEMX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 5 years, LCSMX returned 11.55%/yr vs -5.37%/yr for MGEMX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LCSMX charges 0.00%/yr vs 1.05%/yr for MGEMX.

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и MGEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 63.33%, что значительно выше, чем у MGEMX с доходностью 34.05%.

LCSMX

1 день
-2.37%
1 месяц
8.58%
С начала года
63.33%
6 месяцев
70.26%
1 год
122.05%
3 года*
30.97%
5 лет*
11.55%
10 лет*
—

MGEMX

1 день
-1.41%
1 месяц
4.96%
С начала года
34.05%
6 месяцев
-32.16%
1 год
-20.36%
3 года*
0.93%
5 лет*
-5.37%
10 лет*
3.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCSMX и MGEMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		63.33%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		34.05%-34.08%8.07%12.16%-25.07%3.53%14.59%37.21%-20.06%

Correlation

The correlation between LCSMX and MGEMX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.80

The correlation between LCSMX and MGEMX shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с HIEMXLCSMX с NEMIXLCSMX с RGSVXLCSMX с ARMGXLCSMX с DESIXLCSMX с PEMYX
Часто сравнивают с MGEMX:
MGEMX с SEMGXMGEMX с COBYXMGEMX с DRESXMGEMX с TEQLXMGEMX с HLFMXMGEMX с FERGXMGEMX с FQEMX

Доходность на риск

LCSMX vs. MGEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MGEMX
Ранг доходности на риск MGEMX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGEMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGEMX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGEMX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGEMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGEMX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c MGEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXMGEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.89
-0.37

+5.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.23
-0.00

+5.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.00

+0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.08

-0.38

+8.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.36

-0.67

+32.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. MGEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа MGEMX равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и MGEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXMGEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89

-0.37

+5.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.19

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.31

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и MGEMX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки MGEMX в -64.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и MGEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCSMXMGEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-64.93%

+25.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-52.50%

+37.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-52.50%

+29.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-52.50%

+12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-33.29%

+30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.72%

-19.82%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

29.96%

-26.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и MGEMX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 13.49% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio (MGEMX) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCSMXMGEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.49%

8.99%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.84%

73.58%

-50.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.44%

54.97%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

28.99%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

24.71%

-4.68%

Сравнение комиссий LCSMX и MGEMX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MGEMX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и MGEMX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, тогда как MGEMX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.61%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
MGEMX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Emerging Markets Portfolio		0.00%0.00%1.27%2.48%4.48%9.05%1.07%26.00%2.46%0.60%0.82%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LCSMX and MGEMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LCSMX has higher volatility (13.49%) compared to MGEMX (8.99%). In terms of maximum drawdown, LCSMX dropped -39.72% vs MGEMX's -64.93%.

LCSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.89 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCSMX и MGEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор