Сравнение LCSMX с HLFMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. HLFMX управляется Harding Loevner. Фонд был запущен 26 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и HLFMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и HLFMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | -0.11% | 16.95% | 8.76% | 10.43% | -18.91% | 10.18% | 0.11% | 10.88% | -19.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у HLFMX с доходностью -0.11%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
HLFMX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 3.25%
- 1 год
- 15.51%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 4.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и HLFMX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HLFMX в 1.60%.
Доходность на риск
LCSMX vs. HLFMX — Ранг доходности на риск
LCSMX
HLFMX
Сравнение LCSMX c HLFMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | HLFMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.36 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.85 | +1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.27 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.41 | +2.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 5.03 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.36 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.48 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и HLFMX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и HLFMX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности HLFMX в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLFMX Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund | 3.57% | 3.56% | 1.88% | 1.77% | 2.28% | 0.83% | 1.61% | 1.97% | 1.34% | 1.90% | 1.01% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и HLFMX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки HLFMX в -63.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и HLFMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -63.95% | +24.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -11.09% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -28.37% | -11.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -9.26% | -4.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -19.38% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.11% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и HLFMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Harding Loevner Frontier Emerging Markets Fund (HLFMX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLFMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | HLFMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 6.73% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 8.72% | +9.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.03% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 10.23% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 11.79% | +7.56% |