Сравнение LCSMX с GTDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. GTDDX управляется Invesco. Фонд был запущен 10 янв. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и GTDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и GTDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 7.58% | 29.88% | -0.66% | 8.82% | -17.70% | -7.00% | 17.19% | 29.99% | -20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у GTDDX с доходностью 7.58%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
GTDDX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -10.00%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 17.24%
- 1 год
- 36.68%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и GTDDX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.
Доходность на риск
LCSMX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск
LCSMX
GTDDX
Сравнение LCSMX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | GTDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.05 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.63 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.39 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.40 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 9.81 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.30 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и GTDDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и GTDDX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GTDDX в 19.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GTDDX Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd | 19.64% | 21.13% | 1.16% | 1.51% | 1.17% | 4.46% | 5.05% | 1.49% | 1.53% | 0.71% | 0.86% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и GTDDX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и GTDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -62.89% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -14.49% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -37.56% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -11.50% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -18.84% | +4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.54% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и GTDDX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) с волатильностью 10.30%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | GTDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 10.30% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 14.56% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 18.47% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.71% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.62% | +2.73% |