PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с ESCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и ESCIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-24.11%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с ARMGXLCSMX с DEMIXLCSMX с PEMYXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий LCSMX и ESCIX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

3.58

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.56

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.50

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

14.51

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.34

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Корреляция

Корреляция между LCSMX и ESCIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и ESCIX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и ESCIX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-48.76%

+9.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.84%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-36.59%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-0.74%

-13.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-13.44%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.49%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и ESCIX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

0.00%

+12.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

8.91%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.72%

+6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.86%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.64%

+1.71%