Сравнение LCSMX с ADVMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. ADVMX управляется Vaughan Nelson. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и ADVMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и ADVMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
ADVMX Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund | 8.68% | 45.69% | -2.43% | 16.20% | -11.69% | 9.81% | 10.81% | 7.15% | -21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у ADVMX с доходностью 8.68%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
ADVMX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 52.21%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 10.03%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и ADVMX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ADVMX в 1.10%.
Доходность на риск
LCSMX vs. ADVMX — Ранг доходности на риск
LCSMX
ADVMX
Сравнение LCSMX c ADVMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | ADVMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.54 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 3.35 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 3.88 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 14.61 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | ADVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.54 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.63 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.39 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и ADVMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и ADVMX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности ADVMX в 9.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADVMX Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund | 9.80% | 10.65% | 0.00% | 0.95% | 1.13% | 1.51% | 1.51% | 2.84% | 1.48% | 3.06% | 2.18% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и ADVMX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки ADVMX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и ADVMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | ADVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -51.17% | +11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -11.56% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -24.72% | -15.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -7.17% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -11.70% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.41% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и ADVMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Vaughan Nelson Emerging Markets Opportunities Fund (ADVMX) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | ADVMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 8.72% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 16.07% | +1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 21.14% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.99% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.99% | +3.36% |